今天的市场与账户状态
先看决策、现金与下一交易窗口,再决定是否进入研究。
窗口内无新增可核验新闻/数据;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,风险状态未变。
GOOGL 旧计划到期,完整广度仍缺失:保持现金。
SPX 已在 07/31 收回 20/50 日均线且 VIX 降至主要均线下方,但 NDX 仍低于 20/50 日均线,QQQ 上涨而 RSP 下跌,合规股票/ADR 仅 3/23 站上 20D。反弹仍由大型成长集中驱动,长端收益率和油价同时上行;纯多现金账户继续等待完整广度与连续趋势确认。
当前模拟账户保持 100% 美元现金。观察池内 tradeAllowed=true 的各类证券均可在逐项核验结构风险、流动性、成交可得性、事件和完整触发证据后评估多头模拟交易;观察池外品种仅作环境指标。GOOGL 旧计划已到期且所需 NDX 广度证据始终缺失,不追溯触发、不补成交;新计划必须独立重建并重新通过全部门槛。
Next session
下一交易日,只在规则允许的窗口动作
宏观二元窗口。只读取数据,不抢第一反应。
建立开盘区间;不使用开盘价或第一根 K 线回填。
每 5 分钟检查状态;信号仍由完整 5 分钟 K 线确认,最早按下一根 VWAP 模拟。
只做估值与复盘;AAPL / AMZN 盘后财报。
Positions
当前持仓
当前 200 万美元全部是已结算现金。市场关闭、事件冻结或信号不完整时,空仓本身就是有效仓位。
Trade plans
触发计划,不是订单
09:45 ET 后,完整 30 分钟 K 线收复 349.80 且高于 VWAP,同时 NDX 上涨家数与新低数不再恶化
事件检查:监控 AI 资本开支、反垄断与监管消息;异常新闻即冻结
High-conviction approval queue
强烈建议加入观察池
只筛选观察池内证券机会;观察池外候选须经用户批准后加入观察池;现金账户不做空、不融资。
不会为了填满列表降低标准。系统只在完整盘外研究中筛选;证据不足、逆大趋势、临近重大事件或风险收益不够时保持空白。
User watch + strategy watch
用户关注池
本清单是策略唯一白名单;其中 28 个观察池证券均可参与策略筛选。截图导入或网页批准都算你的明确授权。池内关注不代表进入计划, 更不会自动产生模拟成交。
策略观察细节
以下卡片才拥有完整技术指标;其中仍只有有效计划能进入触发与成交审计。
旧计划不得复用;仅在新的正常交易日重新取得完整事件、行情与 NDX 广度证据后,独立评估是否建立新计划
监控 AI 资本开支、反垄断与 Google Earth AI 治理;新增产品撤回报道仅有二手来源最早 08/04 再评估;不追财报跳空
7/29 盘后财报;7/30 常规开盘跳空约 +12.13%,额外三日等待中,07/31 为第二日科技财报、油价与利率共同助推反弹,但 VIX 逆势上升
08/04 标普500涨1.8%、纳指涨2.6%,Russell 2000与道指均约涨1.8%;Brent跌5.3%、10年期美债收益率降7个基点。科技业绩与宏观金融条件同向改善,但 VIX 升至16.50且正式广度数据缺失,追涨风险仍需约束。
先把事实钉牢
- 08/04 为 NYSE 与 Nasdaq 正常交易日;标普500收于7736.52、道指收于54085.88、纳指综合收于26584.99、Russell 2000收于3036.98。
- 四项股票基准分别上涨1.8%、1.7%、2.6%和1.8%;纳指领涨,Nvidia、Broadcom、Micron分别上涨2.6%、6.6%和7.6%。
- 美国财政部日度曲线显示,2年、10年和30年期收益率分别降至4.20%、4.63%和5.18%,较08/03下降5、7和5个基点。
- Brent 原油下跌5.3%至79.36美元/桶;VIX据二手市场收盘汇总升4.0%至16.50,后者因未直接解析 Cboe 原始日线而降低证据等级。
- BEA 与 Census 显示6月贸易逆差降至733亿美元;BLS 显示职位空缺约740万,招聘和离职均少有变化;工厂订单环比下降0.3%。
- AMD 盘后报告二季度收入115.36亿美元、同比增长50%,数据中心收入增长107%;Circle 在08/05盘前报告 USDC 流通量733亿美元、同比增长19%。
独立判断
科技业绩改善、Brent大跌和长端收益率回落共同推升风险资产,Russell 2000也未掉队;然而 VIX 在股指大涨时上升,且正式广度与信用数据缺失,说明保护需求和尾部风险定价仍在。
JOLTS 各项流量大致稳定,同时工厂订单连续第二个月下降;这支持软着陆而非衰退骤降的基准情形,但不足以证明企业需求全面走强。
AMD 与 Circle 的经营指标均有增长,但公告发生在收盘后或盘前,价格缺口、估值预期和流动性仍需常规时段完整数据确认;模拟账户继续持有200万美元现金,不因晨报强行开仓。
板块与市场广度
Russell 2000与标普500同涨约1.8%,芯片、工业和部分高增长股共同上涨,方向上显示参与面不只限于单一巨头;但未取得可复核的 NYSE/Nasdaq 涨跌家数、新高新低及 RSP 对 SPY 正式收盘,不能量化确认广度或等权优势。
跨资产信号
较08/03分别下降5、7和5个基点,长端利率回落支持成长股估值,也反映市场对通胀与增长风险的重新定价。
U.S. Treasury ↗原油Brent 79.36美元/桶 · -5.3%能源风险溢价明显回落,边际缓解通胀和运输成本压力;地缘预期若反转,油价仍可能快速回补。
Associated Press ↗美元DATA_GAP未取得可复核的08/04 DXY正式收盘,不用盘中或二手近似值替代。
DATA_GAP ↗黄金DATA_GAP未取得可复核的08/04基准正式结算价,不据未经一手确认的二手报价推断避险需求。
DATA_GAP ↗信用DATA_GAP未取得08/04同日投资级与高收益信用利差的可复核收盘,风险偏好确认保留。
DATA_GAP ↗宏观、政策与公司事件
宏观与政策
对外贸易6月美国贸易逆差缩小5.6%至733亿美元FACT:出口环比下降0.9%至3147亿美元,进口下降1.8%至3880亿美元;货物逆差降至1021亿美元,服务顺差升至288亿美元。
U.S. Bureau of Economic Analysis ↗劳动力需求6月职位空缺约740万,招聘与离职均少有变化FACT:职位空缺率4.4%,招聘约530万、离职约540万,其中主动离职约320万、裁员与解雇约180万;5月职位空缺下修至750万。
U.S. Bureau of Labor Statistics ↗制造业订单6月工厂订单环比下降0.3%,连续第二个月下降FACT:新订单降至6565亿美元,出货下降0.2%;未完成订单增加0.6%,耐用品订单增加0.5%,非耐用品订单下降1.2%。
U.S. Census Bureau ↗公司与产业
AMD二季度收入同比增长50%,数据中心业务收入增长107%FACT:总收入115.36亿美元,GAAP EPS 1.38美元、非GAAP EPS 1.66美元;三季度收入指引约130亿美元、上下浮动3亿美元,非GAAP毛利率约56%。公告在08/04收盘后发布,不属于当日正式收盘行情。
AMD Investor Relations ↗CRCL二季度 USDC 流通量同比增长19%,Arc 主网计划9月16日上线FACT:季度末 USDC 流通量733亿美元,链上交易量14.8万亿美元、同比增长151%;总收入与储备收入701百万美元、持续经营净利润48百万美元。公告在08/05盘前、截止点前发布,事件冻结不自动触发交易。
Circle Investor Relations ↗下一交易日展望
08/05 剩余时段关注服务业价格、能源库存与 Fed 表态能否维持油价和长端利率回落;账户无持仓、无有效计划,不以未完成盘中行情生成交易。
10:00 ET:ISM 发布7月服务业 PMI;关注商业活动、新订单、就业与价格分项,不填未能一手复核的市场共识。
10:30 ET:EIA 发布周度石油状况报告;验证油价回落是否得到库存与成品油需求支持。
16:05 ET:Fed 理事 Lisa Cook 就经济前景发表讲话。
08/06 10:00 ET:Census 发布6月批发销售与库存;其余次日共识未取得一手核验,不作数值预设。
服务业价格偏强或 Fed 表态偏鹰,可能令长端收益率反弹并压制高久期科技股。
原油若因地缘预期反转而快速回升,会重新抬高通胀与运输成本风险。
VIX逆势上升、正式广度和信用利差缺失,使当前反弹的质量仍只有部分证据。
确认信号:Russell 2000与等权指数继续不弱于标普500,并有可核验上涨家数与信用代理同步改善。
利率信号:10年期收益率维持4.63%附近或更低,同时服务业价格未重新加速。
风险信号:Brent快速收复08/04跌幅、VIX继续上行,或半导体与小盘股转为领跌。
数据缺口与全部来源
DATA_GAP
DATA_GAP:未取得可复核的08/04 NYSE/Nasdaq 涨跌家数、52周新高新低及 RSP 对 SPY 正式收盘,breadth 数值保持 null。
DATA_GAP:VIX 16.50及日变动来自二手收盘汇总交叉核验,本轮无法直接解析 Cboe 原始日线 CSV;保留数值并明确降低来源等级。
DATA_GAP:未取得同口径的08/04 DXY、黄金正式结算与信用利差收盘,crossAsset 对应项不填近似值。
DATA_GAP:截止08/05 09:45 ET,未从可静态核验的一手发布页取得当日上午 ADP 7月就业报告正文,因此不写未经确认的数值。
08/05 已开盘但当日行情尚未完成;本报告只使用08/04正式收盘,08/05公司公告与事件日历均按截止点单独标注。
可点击来源
Environment only
环境基准:可以看,不能买
7,489.77+0.70%
第一日收回 20/50D,高于 200D;尚未满足连续三日升级条件28,274.20+0.60%
仍低于 20/50D,高于 200D;修复未确认16.10-5.79%
低于 20/50/200D,波动率压力缓和Off-hours hourly review
非交易时段每小时市场总结
窗口内无新增可核验新闻/数据;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,风险状态未变。
NO_TRADE;常规时段已结束且无有效计划,不新建计划、不补记成交,继续保持100%现金。本小时无新增可核验新闻/数据;Cook讲话正文仍未取得,政策措辞保持DATA_GAP。
延续背景:沿用08/05已核验SPX收盘;NDX、VIX与正式广度仍缺口。账户、计划和风险结论未变。窗口内无新增可核验新闻/数据;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,风险状态未变。
NO_TRADE;常规时段已结束且无有效计划,不新建计划、不补记成交,继续保持100%现金。本小时无新增可核验新闻/数据;Nasdaq业绩日历当前不可用,Cook讲话正文仍未取得,均保持DATA_GAP。
延续背景:沿用08/05已核验SPX收盘;NDX、VIX与正式广度仍缺口。账户、计划和风险结论未变。08/05收盘显示标普小跌、纳指弱于道指,风险状态转为高位分化;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划。
NO_TRADE;已收盘且无有效计划,不新建计划、不补记成交,等待NDX、VIX与正式广度完成核验。本小时新增08/05正式收盘与美国财政部日度曲线;NDX、VIX新收盘仍为DATA_GAP,Cook讲话仅核验日程、未取得正文。
- 2026-08-05 16:26 ET · 正式收盘美股高位分化,标普与纳指回落、道指续创新高
FACT:标普收7723.55、跌0.2%,纳指综指跌0.8%,Russell 2000跌0.6%,道指涨0.5%。影响:科技权重回撤使反弹质量转弱,但小盘跌幅未显著扩大。
Associated Press · VERIFIED_SECONDARY
- UNKNOWN(报价约15:30 ET取得) · 数据发布美国财政部日度国债收益率曲线 · 2026-08-05
实际 2Y 4.18%;10Y 4.63%;30Y 5.17% / 前值 2Y 4.20%;10Y 4.63%;30Y 5.18% / 预期 未知;UNKNOWN。FACT:2年期降2bp、10年期持平、30年期降1bp。影响:利率仅小幅缓和,未抵消大型科技股回撤带来的集中度风险。
U.S. Department of the Treasury
新增公司业绩与两项宏观数据改变风险侧重点;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交,无有效计划。
NO_TRADE;常规时段已结束且无有效计划。账户与计划不变,不新建计划、不补记成交,等待完整08/05收盘与广度。窗口内新增1条公司新闻与2项一手数据:CRCL二季报、ISM服务业PMI、EIA周报;截止点尚无可复核08/05完整正式收盘。
- 2026-08-05 08:00 ET · 公司业绩Circle公布2026年第二季度业绩并确认Arc主网上线计划
FACT:季度末USDC流通量733亿美元、同比增19%,总收入与储备收入7.01亿美元,持续经营净利润4800万美元;Arc主网计划09/16上线。影响:经营增长获确认,但公告后价格与流动性仍须在常规时段核验。
Circle Investor Relations · VERIFIED_PRIMARY
- 2026-08-05 10:00 ET · 数据发布ISM美国服务业PMI · 2026年7月
实际 54.1 / 前值 54 / 预期 未知;UNKNOWN。FACT:商业活动59.1、新订单57.2,但就业降至47.4、价格升至70.3。影响:需求韧性与通胀黏性并存,长端利率和高久期资产面临双向风险。
Institute for Supply Management - 2026-08-05 10:30 ET · 数据发布EIA周度石油状况报告 · 截至2026-07-31当周
实际 商业原油库存+250万桶;汽油-160万桶;馏分油-350万桶 / 前值 商业原油库存404.5百万桶 / 预期 未知;UNKNOWN。FACT:商业原油库存升至407.0百万桶,但汽油与馏分油库存下降且分别低于五年均值7%和12%。影响:原油供给压力与成品油偏紧并存,不能据单项库存判断油价方向。
U.S. Energy Information Administration
本小时无实质增量;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交,无有效计划,风险开关不变。
NO_TRADE;盘前不可成交。账户、计划与风险状态无变化,不建立新计划、不补记成交。本小时无新增可核验新闻/数据;无新正式收盘。NYSE、Circle及Fed官方页面未显示窗口内新增发布。
延续背景:S1与100%现金延续;AMD既有盘后业绩已确认,CRCL官方财报直播仍待08:00 ET开始。本小时无实质增量;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交,无有效计划,风险开关不变。
NO_TRADE;盘前不可成交。账户、计划与风险状态无变化,不建立新计划、不补记成交。本小时无新增可核验新闻/数据;无新正式收盘。NYSE、公司IR及Fed日程未显示窗口内新增发布。
延续背景:S1与100%现金延续;AMD既有盘后业绩已确认,CRCL官方财报直播仍待08:00 ET开始。Risk engine
先保证可活着等待,再谈收益最大化
首笔单股不超过 2.5%,无法满足风险预算时放弃交易。
达到后当日不再新买,只允许退出或降低风险。
单笔风险减半,不因价格更低而摊平。
5% 全退现金;7% 必须人工审计后才能恢复。
信号完成 ≠ 当根成交
- 只在 09:35-15:50 ET 生成模拟成交。
- 信号完成后,最早按下一根 5 分钟 K 线 VWAP 模拟。
- 正常买入滑点 5bp;压力环境 12bp。
- 每 5 分钟成交量参与率不超过 1%。
- 30 分钟未完成即取消,不追价。
- 现金账户按 T+1 结算,禁止隐形融资。
Event map
已知风险窗口
ISM 制造业、SLOOS、Treasury 融资估算
事件前后使用冻结窗口;只允许按既定规则减仓PLTR 盘后财报
PLTR 已处财报前黑窗,不建立或增加计划AMD、SPCX 盘后财报
两者均处财报前黑窗,不建立或增加计划CRCL、SMR、RGTI、OKLO 财报窗口
财报前 10 个自然日禁止新建或加仓Fill ledger
每一笔交易,都留下证据
Audit trail
决策日志
截至 20:55 ET,GOOGL 计划已超过既定失效时间,状态转为到期失效。完整 NDX 上涨家数与新低数证据始终不可得,因此不追溯判断触发,也不续期旧计划。
AAPL 07/31 常规开盘较前收跳空约 -8.62%,触发财报后额外三个完整交易日等待,最早 08/05 再评估。COIN、MSTR、TEM 与 HOOD 的强制财报后等待期已经结束,但全部仍低于 20/50/200D,因此只从事件冻结转为技术冻结,不建立计划。
观察池内所有证券类型均改为可进入研究、计划与模拟成交;观察池外品种仍不进入策略。
按用户修正,将自动任务改为每 5 分钟唤醒。核心交易时段执行完整监控;盘外距上次研究不足 60 分钟时只读取小时门控状态并立即静默退出,避免重复搜索与账本读取。
按用户要求停止每分钟空转。自动任务改为每小时运行一次,并压缩任务提示词;盘中信号仍只使用已完成的 5 分钟 K 线,不改变成交防未来信息规则。
按用户要求提高维护频率。核心交易时段自动任务每分钟检查一次市场开关、报价、计划与风险;非交易时段每满 60 分钟执行一次市场巡查并追加独立摘要。
新增高置信候选审批层。完整盘外研究可提出极少量符合大趋势、事件清晰、流动性合格且风险收益显著占优的池外机会;候选必须由用户在本地网页明确批准,才写入客户池。
按用户新规则取消证券类型限制。BABA、SKHY 两只 池内 ADR 及 IBIT、ARKK 两只 ETF/ETP 改为可进入策略筛选;观察池证券继续可选。`.SPX`、`.IXIC` 因指数行情需先完成可核验成交可得性检查,纳入观察池并按结构风险评估。
按用户新规则,将 data/user-watchlist.json 设为唯一策略来源。撤销 V、CB、KO、COST、WMT 五个池外研究计划;现仅保留池内 GOOGL 条件计划,MSFT 继续因财报跳空冻结。
导入用户截图中的 28 个关注标的;其中 26 个为新增,GOOGL 与 MSFT 与既有研究标的合并去重。关注池分类为 22 只观察池证券、2 只 池内 ADR、2 只 ETF/ETP 和 2 个指数。
按用户新约束重建为观察池证券仅做多现金账户。当前不在常规交易时段,且开盘前有 GDP/PCE,因此不回填任何成交,模拟净值保持 $2,000,000。
建立首版多资产研究框架。该框架已被用户随后要求的纯个股模拟盘约束取代,保留本条用于审计。