今天的市场与账户状态
先看决策、现金与下一交易窗口,再决定是否进入研究。
本小时无新增可核验新闻/数据;账户全现金、无有效计划,交易、候选与风险状态均未改变。
GOOGL 旧计划到期,完整广度仍缺失:保持现金。
SPX 已在 07/31 收回 20/50 日均线且 VIX 降至主要均线下方,但 NDX 仍低于 20/50 日均线,QQQ 上涨而 RSP 下跌,合规股票/ADR 仅 3/23 站上 20D。反弹仍由大型成长集中驱动,长端收益率和油价同时上行;纯多现金账户继续等待完整广度与连续趋势确认。
当前模拟账户保持 100% 美元现金。观察池内 tradeAllowed=true 的各类证券均可在逐项核验结构风险、流动性、成交可得性、事件和完整触发证据后评估多头模拟交易;观察池外品种仅作环境指标。GOOGL 旧计划已到期且所需 NDX 广度证据始终缺失,不追溯触发、不补成交;新计划必须独立重建并重新通过全部门槛。
Next session
下一交易日,只在规则允许的窗口动作
宏观二元窗口。只读取数据,不抢第一反应。
建立开盘区间;不使用开盘价或第一根 K 线回填。
每 5 分钟检查状态;信号仍由完整 5 分钟 K 线确认,最早按下一根 VWAP 模拟。
只做估值与复盘;AAPL / AMZN 盘后财报。
Positions
当前持仓
当前 200 万美元全部是已结算现金。市场关闭、事件冻结或信号不完整时,空仓本身就是有效仓位。
Trade plans
触发计划,不是订单
09:45 ET 后,完整 30 分钟 K 线收复 349.80 且高于 VWAP,同时 NDX 上涨家数与新低数不再恶化
事件检查:监控 AI 资本开支、反垄断与监管消息;异常新闻即冻结
High-conviction approval queue
强烈建议加入观察池
只筛选观察池内证券机会;观察池外候选须经用户批准后加入观察池;现金账户不做空、不融资。
不会为了填满列表降低标准。系统只在完整盘外研究中筛选;证据不足、逆大趋势、临近重大事件或风险收益不够时保持空白。
User watch + strategy watch
用户关注池
本清单是策略唯一白名单;其中 28 个观察池证券均可参与策略筛选。截图导入或网页批准都算你的明确授权。池内关注不代表进入计划, 更不会自动产生模拟成交。
策略观察细节
以下卡片才拥有完整技术指标;其中仍只有有效计划能进入触发与成交审计。
旧计划不得复用;仅在新的正常交易日重新取得完整事件、行情与 NDX 广度证据后,独立评估是否建立新计划
监控 AI 资本开支、反垄断与 Google Earth AI 治理;新增产品撤回报道仅有二手来源最早 08/04 再评估;不追财报跳空
7/29 盘后财报;7/30 常规开盘跳空约 +12.13%,额外三日等待中,07/31 为第二日道指创新高而科技股回撤,服务业价格与 AI 资本开支重新成为约束
08/05 标普500跌0.2%、纳指跌0.8%,道指却涨0.5%创新高,Russell 2000跌0.6%;10年期美债收益率持平4.63%,Brent近乎持平。指数分化显示资金从高估值科技股轮动,但正式广度与等权数据缺失,尚不能确认是健康扩散。
先把事实钉牢
- 08/05 为 NYSE 与 Nasdaq 正常交易日;标普500收于7723.55、道指收于54349.12、纳指综合收于26363.44、Russell 2000收于3019.19。
- 四项股票基准分别变动-0.2%、+0.5%、-0.8%和-0.6%;道指再创收盘纪录,而 Alphabet -4.0%、Microsoft -1.1%、SpaceX -13.6%拖累科技股。
- 美国财政部日度曲线显示,2年、10年和30年期收益率为4.18%、4.63%和5.17%,较08/04分别下降2个基点、持平和下降1个基点。
- Brent 原油下跌0.1%至79.45美元/桶;EIA 显示截至07/31当周商业原油库存增加250万桶,汽油与馏分油库存分别减少160万和350万桶。
- ISM 7月服务业 PMI 为54.1,商业活动与新订单升至59.1和57.2;就业降至47.4、价格升至70.3,呈现需求韧性与就业/通胀信号背离。
- Disney 财季收入同比增7%至252.48亿美元、调整后EPS增28%至2.06美元;SpaceX季度收入78亿美元、同比增逾90%,但亏损5.41亿美元且基础设施与研发支出升至180亿美元。
独立判断
道指创新高而纳指和Russell 2000同时下跌,说明资金在高估值科技与非科技蓝筹之间重配;没有涨跌家数、等权与信用数据,不能把单日分化解释为风险偏好全面改善。
活动和新订单回升、就业跌破50、价格升至70.3,构成增长尚稳但成本黏性的组合;若今天生产率不能抵消单位劳动力成本,长端利率与高久期科技股仍面临再定价。
SpaceX收入增长仍快,但巨额支出与解禁风险触发股价急跌,且AMD与部分软件股承压;市场正从奖励投入规模转向检验收入转化、利润率和融资需求。模拟账户无持仓、无有效计划,继续持有200万美元现金。
板块与市场广度
道指+0.5%而纳指-0.8%、Russell 2000-0.6%,Disney与Booking上涨但多只大型科技股下跌,定性上是风格轮动而非普涨;未取得可复核的涨跌家数、新高新低、行业全表及RSP对SPY正式收盘。
跨资产信号
较08/04分别-2bp、持平、-1bp;长端没有继续明显下行,科技估值的利率缓冲有限。
U.S. Treasury ↗原油Brent 79.45美元/桶 · -0.1%油价在前一日大跌后趋稳;原油库存增加但成品油库存下降,供需信号并不单向。
Associated Press / EIA ↗美元DATA_GAP未取得可复核的08/05 DXY正式收盘,不用盘前或二手近似值替代。
DATA_GAP ↗黄金DATA_GAP未取得可复核的08/05基准正式结算价,不据未经一手确认的报价推断避险需求。
DATA_GAP ↗信用DATA_GAP未取得08/05同口径投资级与高收益信用利差收盘,风险偏好确认保留。
DATA_GAP ↗宏观、政策与公司事件
宏观与政策
服务业7月 ISM 服务业需求回升,但就业收缩、价格再破70FACT:PMI 54.1,商业活动59.1、新订单57.2;就业由51.2降至47.4,价格由67.7升至70.3。需求韧性与成本压力并存,不支持单向宽松叙事。
Institute for Supply Management ↗能源库存商业原油库存增加,汽油与馏分油库存下降FACT:截至07/31当周商业原油库存增250万桶至4.070亿桶,仍较五年均值低约6%;汽油和馏分油库存分别降160万、350万桶。
U.S. Energy Information Administration ↗公司与产业
DIS收入增7%,体验业务与调整后EPS增长FACT:财季收入252.48亿美元、总分部营业利润55.55亿美元;调整后EPS 2.06美元、同比增28%,体验业务营业利润增20%,公司把2026财年回购目标提高至至少90亿美元。
The Walt Disney Company Investor Relations ↗SPACEX收入快速增长,但 AI 与基础设施支出引发估值压力FACT:季度收入78亿美元、同比增逾90%,亏损5.41亿美元;基础设施与研发支出由不足30亿美元升至180亿美元,08/05股价下跌13.6%,且08/06有逾9亿股进入可交易解禁窗口。
Associated Press ↗下一交易日展望
08/06先看生产率、单位劳动力成本和初请,再看批发库存;08/07就业报告是更大波动节点。账户全现金、无有效计划,本晨报不生成模拟成交。
08:30 ET:BLS发布二季度生产率与成本初值;重点看生产率能否缓冲服务业价格压力,不填未经一手核验的共识。
08:30 ET:DOL发布截至08/01当周初请失业金人数;与ISM就业47.4交叉判断就业降温程度。
10:00 ET:Census发布6月批发销售与库存;验证库存对二季度增长及后续补库的影响。
08/07 08:30 ET:BLS发布7月就业报告;薪资、工时、失业率和修订值比单一新增就业数更重要。
服务业价格指数70.3,若单位劳动力成本再强,长端利率可能上行并压缩高久期估值。
SpaceX解禁与高资本开支审视可能把波动扩散至AI、半导体和软件链。
伊朗与霍尔木兹海峡谈判反复,Brent稳定在约79美元不代表地缘风险已消失。
广度确认:等权指数、Russell 2000与可核验上涨家数同步转强,而非仅道指创新高。
利率确认:10年期守在4.63%附近或更低,且生产率改善、单位劳动力成本不加速。
风险信号:VIX参考位继续上升、科技龙头扩大跌幅,或Brent因地缘消息快速回升。
数据缺口与全部来源
DATA_GAP
DATA_GAP:未取得可复核的08/05 NYSE/Nasdaq涨跌家数、52周新高新低、完整行业表现及RSP对SPY正式收盘,breadth数值保持null。
DATA_GAP:VIX历史CSV无法直接解析;18.18为由08/06截止时Cboe页面20.63及+2.45反推的前一参考值,保留数值但降低证据等级。
DATA_GAP:未取得同口径的08/05 DXY、黄金正式结算与投资级/高收益信用利差收盘,不填二手近似值。
08/06 07:02 ET仍为盘前,生产率、初请与批发库存尚未发布;事件只列官方日程,不预填结果或共识。
可点击来源
Environment only
环境基准:可以看,不能买
7,489.77+0.70%
第一日收回 20/50D,高于 200D;尚未满足连续三日升级条件28,274.20+0.60%
仍低于 20/50D,高于 200D;修复未确认16.10-5.79%
低于 20/50/200D,波动率压力缓和Off-hours hourly review
非交易时段每小时市场总结
本小时无新增可核验新闻/数据;账户全现金、无有效计划,交易、候选与风险状态均未改变。
NO_TRADE;200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,不新建计划、不追溯触发。本小时无新增可核验新闻/数据;SEC与Fed公告页无08/06新增,BLS确认08/07 08:30 ET发布7月就业报告。
延续背景:沿用08/06已核验正式收盘:SPX 7709.96(-0.2%);NDX与VIX正式收盘仍为DATA_GAP。本小时无新增可核验新闻/数据;账户全现金、无有效计划,交易、候选与风险状态均未改变。
NO_TRADE;200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,不新建计划、不追溯触发。本小时无新增可核验新闻/数据;SEC与Fed公告页无当日新增,BLS下一项主要发布为08/07就业报告。
延续背景:沿用08/06已核验正式收盘:SPX 7709.96(-0.2%);NDX与VIX正式收盘仍为DATA_GAP。正式收盘显示主要股指普遍回落,油价与10年期收益率同步上行;账户全现金、无有效计划,交易与风险状态未改变。
NO_TRADE;200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,不新建计划、不追溯触发。新增1条正式收盘核验;本小时无新增可核验数据发布。NDX与VIX正式收盘仍为DATA_GAP。
- 2026-08-06 16:23 ET · 正式收盘油价与长端利率上行,美股主要指数普遍收低
FACT:SPX收7709.96(-0.2%)、道指-0.9%、纳指综合-0.1%、Russell 2000 -0.6%;Brent涨3.8%至82.49美元,10年期收益率由4.63%升至4.67%。影响:能源与利率压力限制风险偏好。
Associated Press · SECONDARY_VERIFIED;正式收盘报道在本窗口内发布
生产率回升但实际时薪下降,初请仍低而续请上升,批发销售回落;油价与10年期收益率盘中走高。账户全现金、无有效计划,风险状态未改变。
NO_TRADE;200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,不新建计划、不追溯盘中触发。新增1条市场消息及3项官方数据;08/06正式收盘值尚未完整核验,标记DATA_GAP。
- 本窗口首次核验(文中报价截至14:36 ET) · 市场油价与长端利率上行,美股午后偏弱
FACT:AP在14:36 ET记录Brent涨3.9%至82.55美元、10年期收益率升至4.67%,SPX约跌0.1%、纳指近持平。影响:能源与利率压力限制高久期资产,但不把盘中值当作正式收盘。
Associated Press · SECONDARY_VERIFIED;报价为14:36 ET盘中值,非正式收盘
- 2026-08-06 08:30 ET · 数据发布二季度非农商业生产率与单位劳动力成本(初值) · 2026 Q2
实际 生产率年化+1.4%;单位劳动力成本年化+1.3%;同比各+2.2%、+1.4% / 前值 Q1修订:生产率+0.8%;单位劳动力成本+1.3% / 预期 未知;UNKNOWN(未核验共识)。FACT:产出+1.7%、工时+0.3%,生产率抵消部分薪酬增幅。影响:成本增速温和但实际时薪年化-3.1%,对通胀与消费的信号并不单向。
U.S. Bureau of Labor Statistics - 2026-08-06 08:30 ET / 10:00 ET · 数据发布每周失业保险申请与6月批发贸易 · 截至08/01当周 / 2026年6月
实际 初请19.9万、续请180.1万;批发销售7941亿美元、环比-3.0%,库存9447亿美元、环比+0.2% / 前值 初请修订19.8万、续请修订177.7万;5月批发销售修订环比+3.5% / 预期 未知;UNKNOWN(未核验共识)。FACT:初请仅增0.1万但续请增2.4万;批发销售回落而库存小增。影响:裁员仍低,但就业续领与商品流通出现边际放缓信号。
U.S. Department of Labor / U.S. Census Bureau
窗口内无新增可核验新闻/数据;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,风险状态未变。
NO_TRADE;股票常规交易时段尚未开始且无有效计划,不新建计划、不补记成交,继续保持100%现金。本小时无新增可核验新闻/数据。
延续背景:沿用08/05已核验SPX收盘;NDX、VIX与正式广度仍有缺口。08:30 ET生产率与成本尚未发布。窗口内无新增可核验新闻/数据;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交、无有效计划,风险状态未变。
NO_TRADE;股票常规交易时段尚未开始且无有效计划,不新建计划、不补记成交,继续保持100%现金。本小时无新增可核验新闻/数据。
延续背景:沿用08/05已核验SPX收盘;NDX、VIX与正式广度仍有缺口。08:30 ET生产率与成本尚未发布。Risk engine
先保证可活着等待,再谈收益最大化
首笔单股不超过 2.5%,无法满足风险预算时放弃交易。
达到后当日不再新买,只允许退出或降低风险。
单笔风险减半,不因价格更低而摊平。
5% 全退现金;7% 必须人工审计后才能恢复。
信号完成 ≠ 当根成交
- 只在 09:35-15:50 ET 生成模拟成交。
- 信号完成后,最早按下一根 5 分钟 K 线 VWAP 模拟。
- 正常买入滑点 5bp;压力环境 12bp。
- 每 5 分钟成交量参与率不超过 1%。
- 30 分钟未完成即取消,不追价。
- 现金账户按 T+1 结算,禁止隐形融资。
Event map
已知风险窗口
ISM 制造业、SLOOS、Treasury 融资估算
事件前后使用冻结窗口;只允许按既定规则减仓PLTR 盘后财报
PLTR 已处财报前黑窗,不建立或增加计划AMD、SPCX 盘后财报
两者均处财报前黑窗,不建立或增加计划CRCL、SMR、RGTI、OKLO 财报窗口
财报前 10 个自然日禁止新建或加仓Fill ledger
每一笔交易,都留下证据
Audit trail
决策日志
截至 20:55 ET,GOOGL 计划已超过既定失效时间,状态转为到期失效。完整 NDX 上涨家数与新低数证据始终不可得,因此不追溯判断触发,也不续期旧计划。
AAPL 07/31 常规开盘较前收跳空约 -8.62%,触发财报后额外三个完整交易日等待,最早 08/05 再评估。COIN、MSTR、TEM 与 HOOD 的强制财报后等待期已经结束,但全部仍低于 20/50/200D,因此只从事件冻结转为技术冻结,不建立计划。
观察池内所有证券类型均改为可进入研究、计划与模拟成交;观察池外品种仍不进入策略。
按用户修正,将自动任务改为每 5 分钟唤醒。核心交易时段执行完整监控;盘外距上次研究不足 60 分钟时只读取小时门控状态并立即静默退出,避免重复搜索与账本读取。
按用户要求停止每分钟空转。自动任务改为每小时运行一次,并压缩任务提示词;盘中信号仍只使用已完成的 5 分钟 K 线,不改变成交防未来信息规则。
按用户要求提高维护频率。核心交易时段自动任务每分钟检查一次市场开关、报价、计划与风险;非交易时段每满 60 分钟执行一次市场巡查并追加独立摘要。
新增高置信候选审批层。完整盘外研究可提出极少量符合大趋势、事件清晰、流动性合格且风险收益显著占优的池外机会;候选必须由用户在本地网页明确批准,才写入客户池。
按用户新规则取消证券类型限制。BABA、SKHY 两只 池内 ADR 及 IBIT、ARKK 两只 ETF/ETP 改为可进入策略筛选;观察池证券继续可选。`.SPX`、`.IXIC` 因指数行情需先完成可核验成交可得性检查,纳入观察池并按结构风险评估。
按用户新规则,将 data/user-watchlist.json 设为唯一策略来源。撤销 V、CB、KO、COST、WMT 五个池外研究计划;现仅保留池内 GOOGL 条件计划,MSFT 继续因财报跳空冻结。
导入用户截图中的 28 个关注标的;其中 26 个为新增,GOOGL 与 MSFT 与既有研究标的合并去重。关注池分类为 22 只观察池证券、2 只 池内 ADR、2 只 ETF/ETP 和 2 个指数。
按用户新约束重建为观察池证券仅做多现金账户。当前不在常规交易时段,且开盘前有 GDP/PCE,因此不回填任何成交,模拟净值保持 $2,000,000。
建立首版多资产研究框架。该框架已被用户随后要求的纯个股模拟盘约束取代,保留本条用于审计。