今天的市场与账户状态
先看决策、现金与下一交易窗口,再决定是否进入研究。
本小时无实质增量;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交,无有效计划,风险开关不变。
GOOGL 旧计划到期,完整广度仍缺失:保持现金。
SPX 已在 07/31 收回 20/50 日均线且 VIX 降至主要均线下方,但 NDX 仍低于 20/50 日均线,QQQ 上涨而 RSP 下跌,合规股票/ADR 仅 3/23 站上 20D。反弹仍由大型成长集中驱动,长端收益率和油价同时上行;纯多现金账户继续等待完整广度与连续趋势确认。
当前模拟账户保持 100% 美元现金。观察池内 tradeAllowed=true 的各类证券均可在逐项核验结构风险、流动性、成交可得性、事件和完整触发证据后评估多头模拟交易;观察池外品种仅作环境指标。GOOGL 旧计划已到期且所需 NDX 广度证据始终缺失,不追溯触发、不补成交;新计划必须独立重建并重新通过全部门槛。
Next session
下一交易日,只在规则允许的窗口动作
宏观二元窗口。只读取数据,不抢第一反应。
建立开盘区间;不使用开盘价或第一根 K 线回填。
每分钟检查状态;信号仍由完整 5 分钟 K 线确认,最早按下一根 VWAP 模拟。
只做估值与复盘;AAPL / AMZN 盘后财报。
Positions
当前持仓
当前 200 万美元全部是已结算现金。市场关闭、事件冻结或信号不完整时,空仓本身就是有效仓位。
Trade plans
触发计划,不是订单
09:45 ET 后,完整 30 分钟 K 线收复 349.80 且高于 VWAP,同时 NDX 上涨家数与新低数不再恶化
事件检查:监控 AI 资本开支、反垄断与监管消息;异常新闻即冻结
High-conviction approval queue
强烈建议加入观察池
只筛选观察池内证券机会;观察池外候选须经用户批准后加入观察池;现金账户不做空、不融资。
不会为了填满列表降低标准。系统只在完整盘外研究中筛选;证据不足、逆大趋势、临近重大事件或风险收益不够时保持空白。
User watch + strategy watch
用户关注池
本清单是策略唯一白名单;其中 28 个观察池证券均可参与策略筛选。截图导入或网页批准都算你的明确授权。池内关注不代表进入计划, 更不会自动产生模拟成交。
策略观察细节
以下卡片才拥有完整技术指标;其中仍只有有效计划能进入触发与成交审计。
旧计划不得复用;仅在新的正常交易日重新取得完整事件、行情与 NDX 广度证据后,独立评估是否建立新计划
监控 AI 资本开支、反垄断与 Google Earth AI 治理;新增产品撤回报道仅有二手来源最早 08/04 再评估;不追财报跳空
7/29 盘后财报;7/30 常规开盘跳空约 +12.13%,额外三日等待中,07/31 为第二日油价与长端利率回落,推动美股广泛反弹
08/03 标普500涨1.5%、纳指涨2.1%、Russell 2000涨1.7%,Brent跌4.7%且10年期美债收益率回落5个基点;但制造业投入价格仍处高位、建筑支出偏弱,风险缓和尚需服务业、信用与广度继续确认。
先把事实钉牢
- 08/03 为 NYSE 与 Nasdaq 正常交易日;标普500收于7600.50、道指收于53178.41、纳指综合收于25913.90、Russell 2000收于2981.91。
- 四项股票基准分别上涨1.5%、1.3%、2.1%和1.7%;道指创收盘纪录,标普500距此前纪录收盘7609.78约0.1%。
- 美国财政部日度曲线显示,2年、10年和30年期收益率分别降至4.25%、4.70%和5.23%,较07/31下降3、5和4个基点。
- ISM 7月制造业 PMI 升至55.6,为2022年5月以来最高;新订单56.7、生产58.5、就业52.8,但价格指数仍为71.1。
- 美国6月建筑支出折年率为2.1665万亿美元,环比下降0.1%、同比下降3.2%;私人住宅环比下降0.3%,制造业建筑环比下降1.2%。
独立判断
Brent大跌、长端美债收益率回落,且Russell 2000略跑赢标普500,使反弹质量好于单纯大型科技股拉升;若信用与正式涨跌家数后续也改善,风险偏好扩散才更可信。
制造业需求与就业回升,但价格指数仍在71.1;若服务业价格或油价重新上行,长端利率可能反弹,并重新压制高久期资产。
建筑支出同比下降、住宅需求偏弱和多类信贷标准仍偏紧,与强劲制造业调查形成分化。更合理的基准情形是增长韧性改善但结构不均衡,而不是无条件再加速。
板块与市场广度
Russell 2000涨1.7%、略强于标普500的1.5%,航空、邮轮与工业个股也上涨,方向上显示反弹并非只靠少数大型科技股;但 NYSE/Nasdaq 涨跌家数、新高新低及 RSP 对 SPY 的可复核正式收盘未取得,不能量化确认广度。
跨资产信号
较07/31分别下降3、5和4个基点,长端利率回落为股票估值与经济敏感板块提供边际支持。
U.S. Treasury ↗原油Brent 83.77美元/桶 · -4.7%能源供应风险溢价回落,缓解短期通胀与运输成本压力;仍需验证地缘与航运条件是否持续改善。
Associated Press ↗美元DATA_GAP未取得可复核的08/03 DXY正式收盘,避免用盘中或二手近似值代替。
DATA_GAP ↗黄金DATA_GAP未取得可复核的08/03基准正式结算价,不据此推断避险需求。
DATA_GAP ↗信用DATA_GAP未取得08/03投资级与高收益信用利差的同日官方或可复核收盘,风险偏好判断保留。
DATA_GAP ↗宏观、政策与公司事件
宏观与政策
制造业ISM 7月制造业 PMI 升至55.6,需求、生产与就业同步扩张FACT:PMI 为2022年5月以来最高,新订单56.7、生产58.5、就业52.8;价格指数虽由73.0降至71.1,仍显示投入成本压力偏高。
Institute for Supply Management ↗建设活动6月建筑支出环比下降0.1%,制造业建筑同比收缩明显FACT:总支出环比-0.1%、同比-3.2%;私人住宅环比-0.3%,私人非住宅环比+0.1%,制造业建筑环比-1.2%。
U.S. Census Bureau ↗银行信贷Fed 7月 SLOOS 显示企业贷款标准大致不变,信用卡标准收紧FACT:大型与中型企业贷款需求增强,小企业需求大致不变;住宅按揭需求转弱、信用卡标准趋紧,且多类贷款标准仍处历史偏紧区间。
Federal Reserve ↗下一交易日展望
08/05 重点验证服务业、能源库存与 Fed 表态是否延续油价和长端利率回落,同时关注财报事件对观察池波动的外溢。
10:00 ET:ISM 发布7月服务业 PMI;关注商业活动、新订单、就业与价格分项,不填未能一手复核的市场共识。
10:30 ET:EIA 周度石油状况报告;关注库存与成品油需求能否确认油价下跌的基本面部分。
16:05 ET:Fed 理事 Lisa Cook 就经济前景发表讲话。
公司事件:CRCL 盘前、SMR 盘后处于既有财报窗口;事件时点只作风险日历,不自动触发模拟交易。
服务业价格分项偏强或 Fed 表态偏鹰,可能令长端收益率反弹并压制高久期科技股。
原油跌势若由短期地缘预期主导而非供应改善,反转会重新抬升通胀与运输成本风险。
NYSE/Nasdaq 广度与信用利差缺失,当前的广泛反弹判断只有部分证据,不能据此放松风险约束。
确认信号:Russell 2000与等权指数继续不弱于标普500,且可核验上涨家数与信用代理同步改善。
利率信号:10年期收益率守在4.70%附近或更低,同时服务业价格未重新加速。
风险信号:Brent快速收复08/03跌幅、VIX回升,或小盘股和航空出行链转为领跌。
数据缺口与全部来源
DATA_GAP
DATA_GAP:未取得可复核的08/03 NYSE/Nasdaq 涨跌家数、52周新高新低及 RSP 对 SPY 正式收盘,因此 breadth 数值保持 null。
DATA_GAP:VIX 15.86及日变动来自可靠市场汇总交叉核验,但本轮无法直接解析 Cboe 原始日线 CSV;保留数值并明确降低来源等级。
DATA_GAP:未取得同口径的08/03 DXY、黄金正式结算与信用利差收盘,crossAsset 对应项不填近似值。
DATA_GAP:截至截止点未从公司 IR 一手页面取得并核对 AMD 08/04盘后完整业绩正文,因此不写入未经复核的业绩数字。
本报告按 gate 指定覆盖08/03正式收盘;08/04已完成收盘仅在 PLTR 后续事实中明确标注,不混入08/03指数行情。
可点击来源
Environment only
环境基准:可以看,不能买
7,489.77+0.70%
第一日收回 20/50D,高于 200D;尚未满足连续三日升级条件28,274.20+0.60%
仍低于 20/50D,高于 200D;修复未确认16.10-5.79%
低于 20/50/200D,波动率压力缓和Off-hours hourly review
非交易时段每小时市场总结
本小时无实质增量;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交,无有效计划,风险开关不变。
NO_TRADE;盘前不可成交。账户、计划与风险状态无变化,不建立新计划、不补记成交。本小时无新增可核验新闻/数据;无新正式收盘。AMD与SPCX既有盘后事件早于本窗口,不重复计入。
延续背景:S1与100%现金延续;08/04正式收盘及AMD、SPCX既有盘后事件已在前序复盘确认。本小时无实质增量;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交,无有效计划,风险开关不变。
NO_TRADE;盘后不可成交。账户、计划与风险状态无变化,不建立新计划、不补记成交。本小时无新增可核验新闻/数据;无新正式收盘。AMD 与 SPCX 盘后事件均早于本窗口,不重复计入。
延续背景:S1与100%现金延续;08/04正式收盘及AMD、SPCX既有盘后事件已在前序复盘确认。本小时无实质增量;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交,现有计划已全部失效,风险开关不变。
NO_TRADE;盘后不可成交。当前无有效计划,账户、计划和风险状态均无变化,不建立新计划、不补记成交。本小时无新增可核验新闻/数据;无新正式收盘。AMD 二季度公告发布于窗口开始前,未重复计入。
延续背景:S1 与100%现金延续;08/04正式收盘和既有公司事件已在上一条复盘确认,本小时不重复展开。08/04标普500、道指创纪录收盘且小盘股同步上涨;账户仍为200万美元已结算现金、0持仓、0成交。唯一GOOGL计划已按时限到期失效。
NO_TRADE;盘后不可成交。GOOGL计划到期且完整NDX广度证据始终缺失,不追溯触发、不补成交;账户风险熔断未触发。自上一条小时复盘后新增 2 条可核验新闻、1 项官方数据;08/04 正式收盘与 PLTR、SPCX 财报变化已去重归并,AMD 完整一手业绩正文仍为 DATA_GAP。
- 2026-08-04 16:00 ET(收盘事件) · 正式收盘与公司业绩08/04 美股创纪录收盘,PLTR 财报后领涨
FACT:标普500收7736.52、涨1.8%,纳指综合涨2.6%,Russell 2000涨1.8%;PLTR因收入同比增93%并上调全年收入展望上涨29.5%。影响:风险偏好扩散增强,但不能替代缺失的正式广度与 NDX 数据。
Associated Press · VERIFIED_SECONDARY - 2026-08-04 收盘后(精确发布时间 UNKNOWN) · 公司业绩SpaceX 上市后首份季报录得亏损,收入同比增逾90%
FACT:AP报道季度亏损5.41亿美元、收入78亿美元,同比增逾90%;基础设施与研发支出升至180亿美元,周四将有逾9亿股解除限售。影响:收入增长与资本开支、供给冲击并存,事件冻结不变。
Associated Press · VERIFIED_SECONDARY_EXACT_PUBLISH_TIME_UNKNOWN
- 2026-08-03 10:00 ET · 数据发布ISM 制造业 PMI · 2026年7月
实际 55.6 / 前值 53.3 / 预期 未知;共识 DATA_GAP;较前值上升2.3点。新订单、生产与就业均扩张,但价格指数仍为71.1;增长改善与投入成本压力并存,不据此单独放宽风险开关。
Institute for Supply Management
盘前无新正式收盘或实质增量,S1 不变。账户仍为 200 万美元已结算现金、0 持仓、0 成交;唯一 GOOGL 计划继续等待修复。
DATA_GAP / NO_TRADE;当前不可成交。GOOGL 完整 NDX 上涨家数与新低数证据仍缺失,不判定触发;账户、计划及风险开关均无变化。本小时无新增可核验新闻/数据。AP 09:49Z 更新仅重述既有谈判安排,已去重;SEC 日索引与 Fed 发布页均无新项。
延续背景:沿用 07/31 正式收盘与 S1;美伊谈判、霍尔木兹未确认重开及既有财报黑窗均已确认,本小时不重复展开。盘前无新正式收盘或实质增量,S1 不变。账户仍为 200 万美元已结算现金、0 持仓、0 成交;唯一 GOOGL 计划继续等待修复。
DATA_GAP / NO_TRADE;当前不可成交。GOOGL 完整 NDX 上涨家数与新低数证据仍缺失,不判定触发;账户、计划及风险开关均无变化。本小时无新增可核验新闻/数据。SEC Q3 日索引仍止于 07/31,Fed 2026 发布页最后更新仍为 07/31;既有公司事件日程未变。
延续背景:沿用 07/31 正式收盘与 S1;美伊谈判、霍尔木兹未确认重开及既有财报黑窗均已确认,本小时不重复展开。Risk engine
先保证可活着等待,再谈收益最大化
首笔单股不超过 2.5%,无法满足风险预算时放弃交易。
达到后当日不再新买,只允许退出或降低风险。
单笔风险减半,不因价格更低而摊平。
5% 全退现金;7% 必须人工审计后才能恢复。
信号完成 ≠ 当根成交
- 只在 09:35-15:50 ET 生成模拟成交。
- 信号完成后,最早按下一根 5 分钟 K 线 VWAP 模拟。
- 正常买入滑点 5bp;压力环境 12bp。
- 每 5 分钟成交量参与率不超过 1%。
- 30 分钟未完成即取消,不追价。
- 现金账户按 T+1 结算,禁止隐形融资。
Event map
已知风险窗口
ISM 制造业、SLOOS、Treasury 融资估算
事件前后使用冻结窗口;只允许按既定规则减仓PLTR 盘后财报
PLTR 已处财报前黑窗,不建立或增加计划AMD、SPCX 盘后财报
两者均处财报前黑窗,不建立或增加计划CRCL、SMR、RGTI、OKLO 财报窗口
财报前 10 个自然日禁止新建或加仓Fill ledger
每一笔交易,都留下证据
Audit trail
决策日志
截至 20:55 ET,GOOGL 计划已超过既定失效时间,状态转为到期失效。完整 NDX 上涨家数与新低数证据始终不可得,因此不追溯判断触发,也不续期旧计划。
AAPL 07/31 常规开盘较前收跳空约 -8.62%,触发财报后额外三个完整交易日等待,最早 08/05 再评估。COIN、MSTR、TEM 与 HOOD 的强制财报后等待期已经结束,但全部仍低于 20/50/200D,因此只从事件冻结转为技术冻结,不建立计划。
观察池内所有证券类型均改为可进入研究、计划与模拟成交;观察池外品种仍不进入策略。
按用户修正,将自动任务改为每 5 分钟唤醒。核心交易时段执行完整监控;盘外距上次研究不足 60 分钟时只读取小时门控状态并立即静默退出,避免重复搜索与账本读取。
按用户要求停止每分钟空转。自动任务改为每小时运行一次,并压缩任务提示词;盘中信号仍只使用已完成的 5 分钟 K 线,不改变成交防未来信息规则。
按用户要求提高维护频率。核心交易时段自动任务每分钟检查一次市场开关、报价、计划与风险;非交易时段每满 60 分钟执行一次市场巡查并追加独立摘要。
新增高置信候选审批层。完整盘外研究可提出极少量符合大趋势、事件清晰、流动性合格且风险收益显著占优的池外机会;候选必须由用户在本地网页明确批准,才写入客户池。
按用户新规则取消证券类型限制。BABA、SKHY 两只 池内 ADR 及 IBIT、ARKK 两只 ETF/ETP 改为可进入策略筛选;观察池证券继续可选。`.SPX`、`.IXIC` 因指数行情需先完成可核验成交可得性检查,纳入观察池并按结构风险评估。
按用户新规则,将 data/user-watchlist.json 设为唯一策略来源。撤销 V、CB、KO、COST、WMT 五个池外研究计划;现仅保留池内 GOOGL 条件计划,MSFT 继续因财报跳空冻结。
导入用户截图中的 28 个关注标的;其中 26 个为新增,GOOGL 与 MSFT 与既有研究标的合并去重。关注池分类为 22 只观察池证券、2 只 池内 ADR、2 只 ETF/ETP 和 2 个指数。
按用户新约束重建为观察池证券仅做多现金账户。当前不在常规交易时段,且开盘前有 GDP/PCE,因此不回填任何成交,模拟净值保持 $2,000,000。
建立首版多资产研究框架。该框架已被用户随后要求的纯个股模拟盘约束取代,保留本条用于审计。